[EA検証2] 水平ラインブレイク+決済ロジック追加:MT4でEAを作成し働いてもらう
「[EA検証1] 水平ラインブレイク:MT4でEAを作成し働いてもらう」の続きの検証になります。
上記は直近の最高値・最安値のブレイクでポジションを持ち、注文時に設定した指値、逆指値でポジションをクローズするという、極めて単純なものでした。
それに、ローソク足確定時にポジションをクローズする判定する処理(クローズ条件判定)をいくつか追加してみました。
[検証2] ローソク足確定時のクローズ判定(決済ロジック)追加
(1)クローズ条件(決済ロジック)
追加したクローズ判定の条件は以下です。以下のいずれかの条件を満たした場合、ポジションをクローズします。
<クローズ条件>
- 反対方向への大きな上ひげ(下ひげ)が発生
- ある程度の利益が出ている状態で大き目の戻りが発生
- 短期間で一気に上昇(下降)
- 直近の最高値(最安値)を一旦超えたが、すぐに最高値(最安値)以下に戻された
バックテストした際のチャート(下記)で示すと、左側の青矢印~緑三角がNo.2のパターン(利益が乗った後に、長めの陰線のローソク足発生)、右側の青矢印~赤三角がNo.1のパターン(長い上ひげが出たローソク足発生)になります。
(2)バックテストでの検証
MT4のストラテジーテスタで、2007/1/1~2019/6/30までのおよそ12年間の過去の相場データで、バックテストし、パラメータを調整した結果です。※(3)で記載している簡易フォワードテストもやりたかったので、2019/6/30までにしています。
[検証1]の「水平ラインブレイク:MT4でEAを作成し働いてもらう」での結果では、4時間足の方が結果がよかったため、今回は4時間足で検証しています。
以下、通貨はGBPJPYでバックテストした結果です。
[検証1]では、純利益は12382、プロフィットファクタは1.8、勝率17.8%だったのが、純利益は15989、プロフィットファクタは2.21、勝率21.45%の結果となりましたので、いい感じに改善できたと思います。
(3)簡易フォワードテストでの検証
バックテストの結果(期待値)が今後も続きそうかを検証するため、今回も簡易フォワードテストもやってみました。以下が、その結果です。
2019/7/1~2020/08/31まで運用した場合の見込みです
純利益 2404、プロフィットファクタ 3.7なので、仮に、1万通貨で、2019/07/01~2020/08/31まで運用していたとしたら、24万もプラスにできたことになります。
実運用だと大きく相場が動いたときに、スプレッドが広がったりなど、この通りには行かなかった可能性もありますが、十分プラスにはできたのではないかと思います。
=> 続きは[検証3]へ「MT4でEAを作成し働いてもらう([検証3] 水平ラインブレイク+EMAトレンド判定追加)」へ
=> 本ロジックを利用して作成したEAがこちら「直近一定期間の最高値、最安値ラインブレイクを利用したトレンドフォロー型EA(HLブレイク+)」です。
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